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计量经济学回归模型期末试题及详细答案

适用范围：本科计量经济学（经典线性回归模型模块）

考试时长：90分钟

满分：100分

说明：本试题聚焦经典线性回归模型（CLRM）、假设检验、多重共线性、异方差、自相关核心考点，无超纲内容，贴合高校期末及课程考核真题风格。

一、单项选择题（每题3分，共15分）

1.经典线性回归模型（CLRM）的基本假设中，关于随机扰动项的核心假设是（）

A.扰动项均值不为0B.扰动项存在序列相关C.扰动项同方差、无自相关D.解释变量与扰动项相关

2.在一元线性回归模型中，若拟合优度R2=0，说明（）

A.模型拟合效果极好B.解释变量无法解释被解释变量的变异C.回归系数显著D.模型存在异方差

3.多元线性回归模型中，若解释变量之间存在严重多重共线性，会导致的主要问题是（）

A.回归系数估计值无偏但方差过大B.回归系数估计值有偏C.扰动项方差估计失效D.t检验、F检验完全失效

4.怀特检验主要用于检验回归模型的哪种问题（）

A.多重共线性B.异方差性C.序列相关性D.模型设定偏误

5.对于时间序列回归模型，DW统计量的取值越接近2，说明（）

A.存在正自相关B.存在负自相关C.无序列相关D.存在异方差

二、判断题（每题2分，共10分，对的打√，错的打×）