2026年 FRM 一级金融风险管理规范化技术含解析.docxVIP

2026年FRM一级金融风险管理规范化技术含解析

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一、下列哪项是VaR（ValueatRisk）参数法（也称为方差协方差法）计算的核心假设？

A.收益率服从正态分布。

B.投资组合的波动率是恒定的。

C.投资组合中的所有资产都是完全正相关的。

D.历史数据可以完全预测未来的收益分布。

E.风险因子之间不存在相关性。

二、根据巴塞尔II内部评级法（IRB），银行对客户的违约概率（PD）的估计主要依赖于哪些信息？（选择所有适用项）

A.客户的信用评级。

B.客户的财务报表数据。

C.客户的行业风险暴露。

D.银行自身的风险管理能力。

E.宏观经济环境的变化趋势。

三、在操作风险管理框架下，损失事件通常被分类为哪些主要类型？（选择所有适用项）

A.内部欺诈。

B.外部欺诈。

C.道德风险。

D.系统风险。

E.法律与合规风险。

F.战略风险。

G.自然灾害。

四、基本指标法（BIM）用于操作风险资本计量的主要特点是？

A.它基于银行内部损失数据的历史经验。

B.它要求银行建立复杂的内部模型来估计损失。

C.它使用一个统一的指标来反映整个银行的操作风险水平。

D.它承认不同业务线的操作风险差异。

E.它是高级计量法（AMA）的替代方法。

五、敏感性