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银行业风控部风控员风险管控手册（执行版）

第1章风控基础理论

1.1风险管理概述

风险管理在银行业务中究竟扮演着怎样的角色？简单来说，风控就是银行在追求利润最大化的同时，如何将可能遭受的损失控制在可承受范围内的一套系统性方法。从银行内部视角看，风控并非孤立的部门职能，而是贯穿信贷审批、市场交易、运营管理各环节的防火墙。国际银行业普遍将不良贷款率控制在1%以下作为良好风控的标志，而我国大型商业银行近年来的不良率稳定在1.5%-2%区间，这背后正是风控体系有效运作的结果。

现代风险管理早已超越了传统的事后补救模式，转向事前识别、事中监控、事后评估的闭环管理。信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等主要风险类别，需要通过定性与定量相结合的方法进行度量。巴塞尔协议III要求核心资本充足率不低于4.5%，一级资本充足率不低于6%，这些国际标准已成为国内银行风控体系建设的重要参考。风控部门不仅要防范内部欺诈（如2018年某银行员工利用系统漏洞盗取客户资金案），也要应对外部冲击（例如2020年疫情导致的贷款违约率上升）。

1.2风险类型与特征

银行面临的风险可大致分为八大类。信用风险最为人所熟知，2019年我国某商业银行对小微企业贷款的不良率高达5.2%，远高于大型企业贷款的1.8%，这直观体现了不同客群的信用风险差异。市场风险则更受利率波动影响，某股份制银行在2016年利率市场化