2026年金融风险管理师（FRM）考试题库（附答案和详细解析）（0619）.docxVIP

金融风险管理师（FRM）

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

题目：在信用风险计量中，CreditMetrics模型主要基于以下哪种方法来计算信用风险价值（VaR）？A.历史模拟法B.蒙特卡洛模拟法C.期权定价法D.信用迁移矩阵法

答案：A解析：CreditMetrics模型是J.P.摩根开发的，它通过信用迁移矩阵预测资产组合价值在持有期内的概率分布，从而计算信用风险VaR。选项B是CreditMetrics中常用的参数输入方法，选项C是用于期权风险，选项D是CreditMetrics的核心输入数据，而非VaR的计算方法本身。

题目：以下哪项指标最适合衡量