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机器学习在资产收益率预测中的表现

一、引言

在当今这个数据驱动的时代，金融市场正以前所未有的速度和规模产生着海量的信息。从宏观的经济指标、政策公告，到微观的企业财报、交易记录，再到社交媒体上的舆情动态，这些纷繁复杂的数据构成了金融市场的“DNA”。然而，面对如此庞大的数据集，传统的金融分析手段往往显得力不从心。传统的线性回归模型、时间序列分析模型（如ARIMA）以及基于有效市场假说的传统计量经济学模型，虽然在特定的历史阶段为投资者提供了决策依据，但随着市场结构的演变和信息传播速度的加快，这些方法的局限性日益凸显。它们往往难以捕捉市场中的非线性关系、复杂的高维特征以及动态变化的规律，导致预测精度