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资产回报率核心影响因素的量化建模研究

目录

资产回报率量化建模研究概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景及意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2国内外研究现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

资产回报率影响因素分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.1资产配置策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.2经济环境因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.3市场风险因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.4公司治理因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

资产回报率量化模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.1模型选择与构建原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.2模型变