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金工定期报告：反弹确认不足，中小盘风险仍未解除.docx

金工定期报告：反弹确认不足，中小盘风险仍未解除.docx

    内容目录

    衍生品综合信号 4

    本周信号验证：反弹确认不足，防守窗口仍需保留 4

    宽基指数预警情况：大盘修复待确认，中小盘仍在防守窗口 5

    股指期货合约存续期内分红预估与基差修正 6

    股指期货合约存续期内分红预估 6

    股指期货合约分红调整基差 7

    IC合约基差情况 8

    IF合约基差情况 9

    IH合约基差情况 10

    IM合约基差情况 11

    期现对冲策略回测跟踪 12

    IC对冲策略表现 13

    IF对冲策略表现 14

    IH对冲策略表现 15

    IM对冲策略表现 16

    风险提示 17

    图表目录

    图1：未来一年中证500指

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