2026年量化金融证书(CQF)考试题库（附答案和详细解析）（0528）.docxVIP

量化金融证书(CQF)

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

下列哪项是随机游走模型的假设之一？A.资产价格的变化是线性的B.资产价格的变化是独立且同分布的C.资产价格的变化具有时间序列相关性D.资产价格的变化受市场情绪影响显著答案：B解析：随机游走模型假设资产价格的变化是独立且同分布的，即未来价格变化与历史价格变化无关。选项A错误，随机游走假设非线性变化；选项C错误，模型假设无时间序列相关性；选项D错误，模型假设价格变化不受情绪影响。

在Black-Scholes期权定价模型中，下列哪项会影响看涨期权的价格？A.股票的波动率B.无风险利率C.期权到期