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投资组合风险管理：价值评估与收益优化策略

目录

文档概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1投资组合风险管理的背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2研究目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

投资组合风险管理概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.1风险管理的概念与原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.2投资组合风险管理的流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

价值评估方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

3.1内在价值评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

3.2实际价值评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

3.2.1折现现金流分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.2.2实物期权定价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1