气候转型风险下碳密集型资产搁浅动态定价重估与跨市场尾部风险传染阻断最优稳态干预配置 .docx

PAGE2

气候转型风险下碳密集型资产搁浅动态定价重估与跨市场尾部风险传染阻断最优稳态干预配置

摘要

本文聚焦气候转型风险驱动下碳密集型资产搁浅所引发的动态定价重估难题，以及由此衍生的跨市场尾部风险传染极化博弈困境。研究揭示，搁浅资产的贬值并非一次性冲击，而是伴随政策收紧、技术替代与市场预期修正的多期动态剥夺过程；这一过程通过金融机构的资产负债表关联与投资者信念的交互传染，形成跨越行业与国境的尾部风险放大机制。论文的核心在于，将上述问题界定为一种“动态剥夺—跨市场极化传染”的复合博弈失衡，并据此构建最优稳态干预配置的理论框架。

全文遵循“提出问题—分析问题—解决问题”的递进逻辑。第一章绪