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2026年金融投资顾问考试风险管理知识题库

一、单选题（共10题，每题1分）

1.某投资者持有某公司股票，该股票的β系数为1.2，市场组合预期收益率为10%，无风险利率为3%。根据资本资产定价模型（CAPM），该股票的预期收益率应为多少？

A.9%

B.12%

C.15%

D.18%

2.以下哪种风险属于系统性风险？

A.公司管理层决策失误

B.宏观经济衰退

C.供应链中断

D.产品质量问题

3.某债券的票面利率为5%，到期期限为5年，市场必要收益率为6%。该债券的当前价格应（）。

A.等于面值

B.高于面值

C.低于面值

D.无法确定

4.巴塞尔协议III要求银行的资本充足率（CAR）不低于多少？

A.4%

B.6%

C.8%

D.10%

5.以下哪种指标常用于衡量投资组合的波动性？

A.市值

B.标准差

C.贝塔系数

D.资本回报率

6.某公司发行的债券信用评级为BBB，其违约风险溢价通常（）。

A.较低

B.中等

C.较高

D.无法确定

7.在风险管理中，VaR（风险价值）主要用于衡量什么？

A.投资组合的期望收益

B.投资组合的极端损失

C.投资组合的流动性

D.投资组合的夏普比率

8.以下哪种方法不属于压力测试的常用方法？

A.历史模拟法

B.极端值