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2026年金融风险管理师考试题目：金融产品定价与风险管理方法试题

一、单选题（共10题，每题2分，计20分）

1.某银行发行的5年期固定利率债券，票面利率为4%，市场利率为5%。该债券的发行价格（净价）将（）。

A.高于面值

B.低于面值

C.等于面值

D.不确定

2.在Black-Scholes期权定价模型中，以下哪个因素会导致看涨期权价值上升？（）

A.提高期权执行价格

B.降低波动率

C.延长到期时间

D.降低无风险利率

3.某投资组合包含10只股票，每只股票的市值占比为10%。若该组合的波动率为15%，且股票间的相关系数均为0.2，则该组合的系统性风险占比为（）。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

4.某对冲基金使用VIX指数期货进行市场风险对冲。若VIX期货当前价格为20，且基金经理预期未来市场波动率将上升，则该基金应（）。

A.买入VIX期货

B.卖出VIX期货

C.持仓不变

D.减少权益类资产配置

5.在信用风险定价中，以下哪个模型常用于评估公司债券的违约概率？（）

A.Black-Scholes模型

B.Copula模型

C.Merton模型

D.GARCH模型

6.某银行客户购买了一份10年期利率互换合约，同意按固定利率6%向银行支付，同时收取浮动利率