《现代数字信号处理—使用MATLAB分析与实现》 新形态版 张晓光教材 第3章 课后题答案.docx

3-1设随机过程xn=i=1Kaicosωin+φi+w(n)，其中，ai和

解：对于单个余弦项，其自相关为

E[

由于φi

R

对Rx(m)

S

3-2已知x(n)满足AR(2)模型xn+a1xn-1+a2xn-2

解：自相关函数满足Yule-Walker方程：

R

根据观测数据x(0),…,x(N-1)估计出Rx(0),Rx

a

3-3二阶AR(2)过程xn

x

其中，w(n)为均值为0方差为0.5的白噪声。

（1）写出该随机过程的Yule-Walker方程；

（2）求xn

解：（1）Yule-Walker方程

根据AR(2)模型的差分方程，可知a1=0,a2=0.78

R

R

R(2