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金融行业风险管理部风险员信用风险识别手册（执行版）

第1章信用风险概述

1.1信用风险定义

信用风险，本质上是在金融交易中，一方无法履行约定义务导致另一方经济损失的可能性。它并非孤立存在，而是贯穿于贷款发放、投资交易、担保承诺等业务全流程。例如，银行向企业发放贷款后，若企业因经营不善或恶意逃废债而无法按期还款，银行便承担了信用风险。这种风险的核心在于未来不确定性——借款人偿债能力可能因宏观经济波动、行业周期变化或个体经营决策失误而骤降。在巴塞尔协议的框架下，信用风险已成为衡量银行资本充足率的关键指标，其量化通常涉及PD（违约概率）、LGD（损失给定违约）、EAD（暴露于风险中）三个核心