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银行行业风控部风控员信贷风险评估工作手册

第1章信贷风险管理体系

信贷风险，是银行最核心、最古老的风险类型。它源于银行“借”与“贷”的本质业务——将资金出借给借款人，期待按期收回本息，但借款人可能因各种原因无法履约。若大规模违约发生，银行的流动性、盈利性乃至生存安全都将受到严重威胁。因此，建立一套科学、严谨、高效的信贷风险管理体系，不仅是银行稳健经营的基石，更是风控部门每一位风控员履职尽责的基础框架。本章旨在厘清信贷风险管理的基本概念、体系构成、组织保障及政策制度依据。

1.1风险管理基本概念

理解信贷风险管理，需从理解“风险”本身入手。风险，在金融语境下，通常指未来不确定性对银行目标实现可能造成的负面影响。它并非完全消极，风险与收益并存，但信贷风险管理的核心在于识别、评估、监控、缓释和处置那些可能带来损失的信用风险。

信用风险，特指借款人未能履行合同约定，导致银行无法按时足额收回贷款本息而造成的损失可能性。这种损失不仅包括本金损失，还可能涉及利息、罚息、费用以及机会成本等。衡量信用风险，不能仅看单一借款人的违约概率（ProbabilityofDefault,PD），更要关注其违约损失率（LossGivenDefault,LGD）和违约暴露（ExposureatDefault,EAD）。例如，某笔1000万元的贷款，如果PD为2%，但一旦违约，银行能收回的残值