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2026年金融风险管理师考试大纲及样题

一、单选题（共10题，每题1分）

1.题干：某商业银行在评估信用风险时，采用内部评级法（IRB）。若某客户的违约概率（PD）为5%，违约损失率（LGD）为40%，违约风险暴露（EAD）为1000万元，则该客户的信用风险暴露（CRE）为多少万元？

A.50

B.400

C.500

D.1000

2.题干：某投资组合包含股票A（权重30%，Beta为1.2）和股票B（权重70%，Beta为0.8）。若市场预期收益率为10%，无风险收益率为3%，则该投资组合的预期收益率为多少？

A.7.8%

B.8.4%

C.9.0%

D.10.2%

3.题干：某公司发行5年期可转换债券，面值100元，票面利率5%，转换比例为10。若当前股价为15元，则该债券的转换价值为多少元？

A.100

B.150

C.1000

D.120

4.题干：某基金管理人采用风险平价策略，将资金分配至股票（预期收益12%，标准差20%）、债券（预期收益6%，标准差10%）和现金（预期收益2%，标准差5%）。若总资金为1000万元，则分配至债券的资金为多少万元？

A.200

B.300

C.400

D.500

5.题干：某银行采用VaR模型计算日波动率，得日VaR（95%）为200万元。若持有期扩