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2026年银行情景测试试题及答案

一、宏观经济衰退情景测试

情景假设：2026年，受全球供应链重构、主要经济体货币政策分化及地缘冲突升级影响，我国GDP增速降至3.2%（较基准情景低2个百分点），CPI同比上涨4.5%（输入性通胀压力加剧），10年期国债收益率上行至3.8%（较年初上升50BP），人民币兑美元汇率贬至7.5（较基准情景贬值8%）。房地产投资增速-12%（重点城市新建商品住宅价格指数环比连续6个月下跌，部分三四线城市跌幅超20%），中小微企业贷款不良率较年初上升1.8个百分点至4.1%。

问题1：若某股份制银行房地产贷款占比22%（其中开发贷占比8%，个人按揭占比14%），请测算该行房地产贷款在压力情景下的预期损失，并说明需重点关注的风险点。

答案：

（1）预期损失测算：采用压力情景下的PD（违约概率）、LGD（违约损失率）调整法。开发贷方面，假设压力情景下PD从基准的1.2%升至4.5%（参考历史衰退期房企违约数据），LGD从55%升至70%（抵押物贬值导致回收率下降），则开发贷预期损失=贷款余额×（PD×LGD）=假设开发贷余额3000亿元，损失=3000×4.5%×70%=94.5亿元。个人按揭贷方面，PD从0.3%升至1.2%（失业增加导致断供），LGD从30%升至45%（法拍房处置周期延长、价格下跌），假设余额5000亿元，损失=5000×1