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2026年金融风险管理理论与方法应用试题

一、单选题（每题1分，共20题）

1.在巴塞尔协议III框架下，系统重要性银行的核心一级资本充足率要求不低于（）。

A.4%

B.6%

C.8%

D.10%

2.以下哪种风险不属于操作风险范畴？（）

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.市场风险

D.系统失灵

3.VaR模型的计算通常基于什么假设？（）

A.正态分布

B.均值回归

C.熵权法

D.熵权法

4.假设某银行持有100万美元的国债，票面利率为3%，期限为1年，市场到期收益率为3.5%，该国债的久期约为（）。

A.0.95年

B.1.05年

C.1.10年

D.1.25年

5.在信用风险建模中，PD、EAD、LGD的缩写分别代表什么？（）

A.概率密度函数、预期暴露、损失给定暴露

B.违约概率、预期暴露、损失给定暴露

C.预期损失、预期暴露、损失给定暴露

D.违约概率、累积分布函数、损失给定暴露

6.以下哪种方法不属于压力测试的类型？（）

A.盈利能力测试

B.盈亏平衡测试

C.情景分析

D.敏感性测试

7.假设某投资组合的期望收益率为10%，标准差为15%，无风险利率为2%，则该组合的夏普比率为（）。

A.0.53

B.0.60

C.0.68

D.0.75

8.以下哪