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资产管理机构长期资金配置方案构建与风险管理框架

目录

资产管理长期资金配置策略制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1长期资金配置原则概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2配置策略制定流程分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3配置策略关键要素探讨．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

长期资金配置方案构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.1资产配置框架设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.2投资组合构建策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.3风险控制措施实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

风险管理框架构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1.1风险来源分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1.2风险评估