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2026年金融分析师投资分析与风险管理试题

一、单选题（共10题，每题2分，共20分）

1.中国A股市场波动率近期显著上升，以下哪项措施最能帮助投资者降低投资组合的下行风险？

A.提高投资组合中低波动行业的配置比例

B.增加对高杠杆公司的长期股权投资

C.减少对蓝筹股的配置，转向成长股

D.提高投资组合的杠杆率

2.某公司发行了可转换债券，票面利率为4%，当前股价为20元，转换比例为25，转换价值为50元。若债券的市场价格为48元，则该债券的转换溢价为多少？

A.4%

B.8%

C.12%

D.16%

3.在巴塞尔协议III框架下，系统重要性银行的风险加权资产（RWA）计算中，以下哪项权重通常最低？

A.对主权国家的债权

B.对其他银行的债权

C.对零售客户的债权

D.对房地产的债权

4.某投资者持有某股票的Delta为0.6，若股价从100元上涨至110元，则该投资者理论上的期权多头价值变化约为多少？

A.60元

B.100元

C.160元

D.200元

5.中国银行业监督管理委员会（CBRC）对银行压力测试的要求中，以下哪项指标最能反映银行的资本充足率稳定性？

A.标准法下的资本充足率（CAR）

B.风险加权资产（RWA）占比

C.资本杠杆率（CALR）

D.资本流动性覆盖率（LC