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2026年AI辅助金融预测的机器学习模型试题

一、单选题（每题2分，共20题）

1.在金融预测中，以下哪种机器学习模型最适合处理非线性关系？（）

A.线性回归

B.决策树

C.逻辑回归

D.K近邻

2.以下哪个指标通常用于评估模型的过拟合情况？（）

A.AUC

B.MAE

C.RMSE

D.R2

3.在时间序列预测中，ARIMA模型的核心假设是什么？（）

A.数据呈正态分布

B.数据具有自相关性

C.数据呈多重共线性

D.数据呈线性关系

4.在金融领域，以下哪种特征工程方法常用于处理缺失值？（）

A.插值法

B.回归填充

C.前向填充

D.均值填充

5.在股票价格预测中，以下哪种模型更适合捕捉长期趋势？（）

A.LSTM

B.GRU

C.CNN

D.SVM

6.在风险管理中，以下哪种模型常用于异常检测？（）

A.线性回归

B.逻辑回归

C.One-ClassSVM

D.决策树

7.在金融欺诈检测中，以下哪种模型常用于处理不平衡数据？（）

A.随机森林

B.朴素贝叶斯

C.XGBoost

D.K近邻

8.在量化交易中，以下哪种模型常用于高频交易策略？（）

A.线性回归

B.LSTM

C.ARIMA

D.决策树

9.在信用评分中，以下哪种模型常用于处理高维