2026年证券分析师胜任能力考试《证券投资组合构建》试卷.docVIP

2026年证券分析师胜任能力考试《证券投资组合构建》试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.在证券投资组合构建中，以下哪一项不是马科维茨有效前沿的基本假设？

A.投资者是风险厌恶的

B.投资者追求效用最大化

C.资产收益率服从正态分布

D.投资者可以无限制地借贷

2.以下哪种方法不属于现代投资组合理论中的风险分散技术？

A.分散投资于不同资产类别

B.分散投资于同一资产类别中的不同证券

C.使用对冲基金进行风险对冲

D.长期持有单一高收益证券

3.在资本资产定价模型（CAPM）中，以下哪一项是市场风险溢价？

A.无风险利率

B.市场组合的预期收益率

C.个别资产的预期收益率

D.市场组合的预期收益率与无风险利率之差

4.以下哪种指标通常用于衡量投资组合的波动性？

A.贝塔系数

B.夏普比率

C.标准差

D.资本资产定价模型

5.在投资组合构建中，以下哪种方法不属于均值-方差优化？

A.最小方差组合

B.最大夏普比率组合

C.均值调整组合

D.因子投资组合

6.以下哪种方法不属于投资组合的绩效评估方法？

A.夏普比率

B.特雷诺比率