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2026年金融分析师投资分析与风险管理习题集

一、单选题（共10题，每题2分）

1.某公司2025年净利润为100亿元，预计2026年营业收入增长15%，净利润率保持不变。若2026年营业收入预计为800亿元，则其2026年净利润预计为多少？

A.80亿元

B.90亿元

C.100亿元

D.110亿元

2.某股票当前市价为50元，预计未来一年每股分红1元，投资者要求的年化回报率为10%，则该股票的内在价值为多少？

A.45元

B.50元

C.55元

D.60元

3.某投资组合包含股票A（权重60%，Beta为1.2）和债券B（权重40%，Beta为0.5），市场组合的Beta为1，则该投资组合的Beta为多少？

A.0.9

B.1.0

C.1.2

D.1.5

4.某公司发行5年期债券，面值100元，票面利率5%，每年付息一次，当前市场利率为6%，则该债券的发行价格为多少？

A.90元

B.95元

C.100元

D.105元

5.某股票的波动率为20%，市场组合的波动率为15%，若该股票与市场组合的相关系数为0.6，则该股票的Beta为多少？

A.0.8

B.1.0

C.1.2

D.1.4

6.某投资组合的期望收益率为12%，标准差为15%，无风险收益率为2%，则该投资组合的夏普比率（