(完整版)风险管理期末考试试卷及参考答案.docxVIP

(完整版)风险管理期末考试试卷及参考答案

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。）

1.风险管理的基础流程中，首要的环节是（）。

A.风险控制

B.风险识别

C.风险监测

D.风险应对

2.下列关于风险与收益关系的描述，正确的是（）。

A.高风险必然伴随高收益

B.低风险必然伴随低收益

C.风险与收益通常存在正相关关系，但并非绝对

D.风险与收益没有任何关系

3.在计算风险价值时，置信水平通常选择95%或99%，如果置信水平提高，则计算出的VaR值会（）。

A.变大

B.变小

C.不变

D.无法确定

4.某企业通过购买远期外汇合约来锁定未来进口原材料的成本，这种风险管理策略属于（）。

A.风险规避

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险承担

5.下列风险中，属于系统性风险的是（）。

A.公司管理层变动

B.新产品研发失败

C.国家宏观经济政策调整

D.关键技术人员流失

6.信用风险计量中，PD指的是（）。

A.违约损失率

B.违约概率

C.违约风险敞口

D.有效期限

7.商业银行为了管理贷款集中度风险，通常规定对单一客户的贷款余额不得超过资本净额的（）。

A.5%

B.10%

C.15%

D.