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2026年证券从业《投资组合》测试

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.下列哪一项不属于投资组合管理的基本步骤？

A.资产配置

B.投资分析

C.投资组合构建

D.风险评估

2.根据马科维茨的投资组合理论，投资者在构建投资组合时主要考虑的因素是？

A.资产的流动性

B.资产的税收效率

C.预期收益和风险

D.交易成本

3.以下哪种方法不属于现代投资组合理论中的风险分散技术？

A.分散投资于不同资产类别

B.投资于单一高收益资产

C.分散投资于不同地区市场

D.分散投资于不同行业

4.在投资组合管理中，以下哪一项是衡量投资组合整体风险的指标？

A.贝塔系数

B.标准差

C.夏普比率

D.资本资产定价模型（CAPM）

5.以下哪种投资策略属于主动管理？

A.指数基金

B.均值回归策略

C.分散投资策略

D.被动跟踪市场指数

6.根据资本资产定价模型（CAPM），以下哪一项是影响资产预期收益的关键因素？

A.无风险利率