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金融行业风控部风控员投资风险评估手册（执行版）

第1章风控基础理论

1.1风险定义与分类

风险，在金融语境中绝非简单的概率事件。它既是未来不确定性对价值实现的侵蚀，也是市场波动中隐藏的机遇与陷阱。风控部风控员面对的，正是这种复杂的多维概念。从资产负债表上不易察觉的信用风险，到市场剧烈变动时突显的系统性风险，风险形态各异。根据成因和表现，风险可分为五大类：信用风险，即交易对手违约的可能性，某银行曾因未充分评估中小企业客户的现金流，导致坏账率飙升；市场风险，股价、利率等资产价格变动带来的损失，2008年金融危机中，对次级债衍生品的过度敞口让众多机构陷入困境；操作风险，内部流程或人员失误造成