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债市“日历效应”.docx

债市“日历效应”.docx

    图表目录

    图表1：三季度后期10年国债季节性回调概率高 4

    图表2：近年8-9月10年国债易出现回调（BP） 4

    图表3：2018年7-9月国债收益率上行 5

    图表4：2018年7-9月地方债供给超预期放量 5

    图表5：2020年三季度国债收益率持续回升 6

    图表6：资金及存单利率向当时的中短期政策利率回归 6

    图表7：2025年三季度“股债跷跷板”效应显著 7

    图表8：长端调整幅度更大，国债收益率曲线呈现熊陡 7

    图表9：贸易摩擦汇率承压，10年国债收益率反转 8

    图表10：通胀上行叠加降息预期落空，长端利率回升 8

    图表

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