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收益率与股市流动性之间的时变影响基于TVPSVSVAR模型的分析.docx

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    毕业设计（论文）

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    毕业设计（论文）报告

    题目：

    收益率与股市流动性之间的时变影响基于TVPSVSVAR模型的分析

    学号：

    姓名：

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    专业：

    指导教师：

    起止日期：

    收益率与股市流动性之间的时变影响基于TVPSVSVAR模型的分析

    摘要：本文旨在分析收益率与股市流动性之间的时变影响，采用时间变结构向量自回归（TVPSVSVAR）模型对相关数据进行实证研究。通过构建包含收益率、流动性以及其他宏观经济变量的TVPSVSVAR模型，分析了这些变量之间的动态关系。研究发现，收益率与股市流动性之间存在显著的正相关关系，且这种关系在不

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