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2026年金融分析师面试题集：投资策略与风险管理

一、选择题（共5题，每题2分）

说明：以下题目主要考察对投资策略和风险管理基本概念的理解，结合当前中国金融市场的特点进行设计。

1.某投资者持有某公司股票，该股票的β系数为1.2，市场预期收益率为10%，无风险收益率为3%。根据资本资产定价模型（CAPM），该股票的预期收益率是多少？

A.9.6%

B.10.2%

C.12.6%

D.13.2%

2.以下哪种风险属于系统性风险？

A.公司管理层变动导致业绩下滑

B.整体经济衰退导致股市下跌

C.公司产品召回导致股价波动

D.行业监管政策变化

3.某投资组合包含两种资产，权重分别为60%和40%，预期收益率分别为12%和8%，标准差分别为15%和10%，相关系数为0.4。该投资组合的预期收益率和标准差分别为多少？

A.预期收益率9.2%，标准差11.4%

B.预期收益率10.8%，标准差12.2%

C.预期收益率11.2%，标准差13.6%

D.预期收益率12.0%，标准差14.0%

4.以下哪种策略属于对冲风险的有效方法？

A.全仓投资单一高收益股票

B.同时做多和做空同一只股票

C.将所有资金投入低风险债券

D.定期调整投资组合以分散风险

5.在量化投资中，以下哪个指标通常用于衡量投资策略的夏