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2026年高频财务精算师面试题及答案

请结合具体案例说明在长寿风险评估中，如何构建随机死亡率模型并进行情景模拟？

构建随机死亡率模型需兼顾数据适配性与风险敏感性。以某保险公司养老年金业务为例，其面临的核心风险是实际死亡率低于预期导致的超支赔付。首先需收集历史死亡率数据，通常选取该公司过去20年的年金领取人死亡经验数据，覆盖不同年龄（如60-90岁）、性别分层。数据预处理阶段需处理异常值，例如某年度因流感爆发导致75岁以上死亡率异常升高，需通过移动平均法平滑。

模型选择上，考虑到长寿风险的长期特性，优先采用能够捕捉年龄-时期-队列效应的模型，如改进的CBD（Cairns-Blake-Do