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深度学习在金融时间序列预测中

金融市场是一个在时间维度上持续演化的复杂动态系统，所有金融活动的决策本质上都建立在对未来状态预判的基础上，而按固定时间频率采集形成的各类金融时间序列，包括资产价格、波动率、信用违约水平、宏观金融指标等，正是刻画市场演化轨迹、预判未来走势的核心载体。从早期的技术分析画线，到计量模型的线性拟合，从业者始终在寻找更可靠的预测方法，希望能够从杂乱无章的市场波动中找到可被利用的规律，但金融市场的复杂性使得这一探索过程充满挑战。长期以来，无论是学界的金融理论研究，还是业界的投资、风控、监管实践，都在持续探索更精准、更稳定的时间序列预测方法，但由于金融时间序列本身具有高噪声、非