原创力文档基金投资风险管理考试题及答案
风险分散的主要方法答案资产类别分散行业分散地域分散时间分散投资者分散简述基金风险价值VaR的应用局限性答案未覆盖尾部风险依赖历史数据假市场正态分布未考虑极端关联性六分析题分分析基金投资组合中系统性风险与非系统性风险的识别与管理策略差异答案系
一、单选题（每题1分，共15分）
1.基金投资风险管理中，最基本的风险管理工具是（）
A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险规避
【答案】B【解析】风险分散是通过分散投资降低非系统性风险，是最基本的风险管理
工具。
2.以下哪
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