2026年 月基金从业资格资产配置实务含解析.docxVIP

2026年月基金从业资格资产配置实务含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项的字母填入括号内）

1.下列哪项不属于现代投资组合理论（MPT）的基本假设？

A.投资者是风险规避的，追求在给定风险水平下最大化预期收益。

B.资产收益服从正态分布。

C.投资者是理性的，能够基于预期收益和风险做出最优决策。

D.投资者可以无限制地以无风险利率借贷。

2.在资产配置过程中，确定投资者风险承受能力的主要依据不包括：

A.投资者的投资目标。

B.投资者的财务状况。

C.投资者的投资知识和经验。

D.投资者对市场短期波动的敏感程度。

3.某投资者风险承受能力较高，追求长期资本增值，其资产配置中应侧重配置以下哪种资产类别？

A.货币市场工具。

B.高等级债券。

C.权益类资产。

D.现金及现金等价物。

4.以下关于战略资产配置（SAA）的说法，错误的是：

A.SAA关注长期投资目标，通常根据投资者风险偏好确定各类资产的长期配置比例。

B.SAA一旦确定，就不再进行调整，直至达到再平衡点。

C.SAA的调整通常基于市场环境的变化或投资者状况