金融行业银行部风控员信贷风险排查手册（执行版）.docxVIP

金融行业银行部风控员信贷风险排查手册（执行版）

第1章信贷风险概述

1.1信贷风险定义

信贷风险究竟是什么？简单来说，就是银行在发放贷款后，借款人可能无法按时足额偿还本息，从而给银行带来的经济损失。但这个定义过于笼统。从本质上讲，信贷风险是银行信用资产价值发生不利变动的不确定性。当借款人信用状况恶化，或宏观经济环境剧烈波动时，贷款的本息偿还就可能出现缺口。这种不确定性不仅关乎金额，更涉及时间维度——是短期逾期，还是长期违约？是部分损失，还是全额损失？银行必须对此有清晰的认知。

实践中，信贷风险可以量化为预期损失（ExpectedLoss,EL）、预期非损失（ExpectedNon-Loss,ENL）和意外损失（UnexpectedLoss,UL）三个部分。预期损失是银行可以预见并计提拨备的违约损失，通常占贷款总额的1%-3%。而意外损失则源于极端事件，这部分风险才是银行风控体系需要重点防范的。例如，某商业银行2019年的贷款组合中，预期损失率为1.8%，但意外损失却达到了5%。这个案例说明，忽视意外损失的银行，其风险管理能力可能存在严重短板。

1.2信贷风险分类

信贷风险的分类方式多种多样，但最核心的维度是按风险来源划分。信用风险（CreditRisk）是最主要的部分，指借款人因自身原因无法履约的风险。市场风险（MarketRisk）则源于外部因素，如利