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二级市场环境下长期资本的交易策略与风控研究

目录

内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2相关理论与模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

二级市场环境下的交易策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.1长期投资者的策略框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.2投资策略的具体实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.3策略优化与调整．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

风险控制与风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.1风险分类与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.1.1市场风险分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.1.2信用风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．