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2026年金融风险管理师考试模拟题含风险评估与控制

一、单选题（共5题，每题2分）

要求：请从每题的四个选项中选出一个最符合题意的答案。

1.某商业银行采用敏感性分析评估利率风险，发现当利率上升1%时，银行净利息收入下降20亿元。该银行应采取何种措施来控制该风险？

A.增加固定利率贷款占比

B.减少浮动利率资产规模

C.提高存款利率以吸引更多资金

D.降低贷款发放额度

2.某保险公司面临极端天气事件导致赔付大幅增加的风险，该风险属于：

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.保险风险

3.某跨国企业在中国和欧洲设有分支机构，需评估汇率波动对其现金流的影响。以下哪种方法最适合该企业进行汇率风险压力测试？

A.VaR模型

B.敏感性分析

C.情景分析

D.久期分析

4.某证券公司发现其交易系统存在潜在的安全漏洞，可能导致客户数据泄露。该风险属于：

A.法律风险

B.信用风险

C.操作风险

D.市场风险

5.某基金公司采用风险价值（VaR）模型进行市场风险控制，设定95%置信水平下的1天VaR为5000万元。若实际损失超过1亿元，则该损失属于：

A.在险价值（VaR）内损失

B.压力测试损失

C.超额损失

D.市场风险调整损失

二、多选题（共4题，每题3分）

要求：请从每题的五个选项中