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长期资金属性驱动下的资产组合优化路径

目录

内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

资产组合优化的理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.1资产组合优化的基本理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.2长期资金属性的定义与特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.3资产组合优化的定性与定量方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

长期资金属性驱动的分析方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

3.1资产组合优化模型的构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

3.2长期资金属性驱动的量化指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

3.3数据获取与处理方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

资产组合优化策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

4.1资产配置优化策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

4.2投资组合构建方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．