宏观波动环境中长期资本资产配置策略研究.docxVIP

宏观波动环境中长期资本资产配置策略研究

目录

研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1宏观经济波动环境的定义与特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2长期资本配置的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3宏观波动环境对资本资产配置的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.4研究意义与价值．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

资本资产配置理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.1资本资产配置的基本理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.2长期资本配置策略的理论框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.3资本配置与风险管理的关系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

宏观波动环境分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.1宏观波动环境的内因与外因．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.2宏观波动环境的周期性特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．