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盈利波动敏感性分析框架在金融风险压力测试中的应用与优化

目录

文档综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

盈利波动敏感性分析框架概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.1框架基本概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.2框架构建原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.3框架主要功能．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

金融风险压力测试与盈利波动敏感性分析的关系．．．．．．．．．．．．．12

3.1风险压力测试概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.2盈利波动敏感性分析在风险测试中的作用．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.3两者结合的必要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

盈利波动敏感性分析框架在金融风险压力测试中的应用．．．．．．．18

4.1数据准备与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.2模型构建与校准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．