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国金证券-量化信用策略-超长端策略难控回撤.pdf

国金证券-量化信用策略-超长端策略难控回撤.pdf

    一、组合策略收益跟踪

    本周多数模拟组合收益持续回升。利率风格组合中，二级超长型、产业超长型策略领先，周度收益分别达到0.16%、

    0.15%；信用风格组合中，二级超长型、产业超长型策略收益靠前，周度读数分别为0.16%、0.13%。

    从重仓券种看，超长二级债重仓策略收益显著修复。信用风格存单重仓组合收益均值上行1.5bp至0.07%；城投重仓

    组合平均收益环比回落0.8bp至0.06%，其中，超长端前半周明显调整，拖累哑铃

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