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金融大模型应用中模型风险管理框架与监管合规研究

摘要

本文聚焦AI大模型在金融管理领域的应用风险，系统探究信贷风控与投资顾问场景中的模型风险管理框架与监管合规问题。研究背景源于大模型技术快速渗透金融核心业务，但其黑箱特性引发歧视性决策、系统性风险等隐患，现有监管体系存在滞后性。核心内容包括：梳理模型风险的历史演变与结构性成因；解析风险传导的内在矛盾与本质属性；构建“数据-算法-应用”三维风险管理框架；提出分层监管合规路径。研究采用文献分析与逻辑推演法，结合国内外监管实践，揭示风险生成的深层逻辑在于技术迭代与制度适配的失衡。第四章论证风险本质是模型不确定性与金融稳定性的冲突；第五章阐释风险作用机制受数据质量与监管强度双重约束；第六章创新性提出动态压力测试与可解释性增强的整合框架。结论表明，需建立“技术中立”原则下的弹性监管体系，平衡创新激励与风险防控。理论贡献在于拓展了模型风险的系统性分析维度，实践价值为金融机构提供可操作的风险评估工具。全文遵循“问题识别→机制解析→框架建构”逻辑，为金融AI治理提供新范式。

第一章绪论

1.1研究背景

人工智能大模型正深度重构金融业务流程。2023年全球银行业AI投资规模达280亿美元，其中信贷风控与智能投顾占比超65%。技术红利伴随新型风险：某国际银行因信贷模型隐含种族偏见遭监管重罚，损失超3亿美元；国内某券商大模型投资建议