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2026年金融投资分析师题库含风险评估与投资策略

一、单选题（共10题，每题2分）

要求：选择最符合题意的选项。

1.某公司2025年财务数据显示，其流动比率为1.5，速动比率为0.8，该公司的短期偿债能力如何？

A.良好，短期偿债风险低

B.一般，存在一定短期偿债压力

C.较差，短期偿债风险较高

D.无法判断

2.假设某投资组合包含股票A（权重40%，预期收益率15%，标准差20%）、股票B（权重60%，预期收益率10%，标准差15%），两只股票的相关系数为0.4，该投资组合的预期收益率和标准差分别为？

A.预期收益率11%，标准差16.8%

B.预期收益率13%，标准差17.2%

C.预期收益率12%，标准差15.6%

D.预期收益率14%，标准差18.5%

3.在风险管理中，VaR（风险价值）模型的主要局限性是什么？

A.无法量化极端损失

B.仅适用于正态分布假设

C.计算复杂，实施成本高

D.仅关注市场风险，忽略信用风险

4.某投资者计划投资一只新兴市场基金，该基金的历史波动率较高，最合适的投资策略是？

A.等待市场回调后买入

B.分散投资，降低单只基金风险

C.采用杠杆策略放大收益

D.持续持有，忽略短期波动

5.以下哪种指标最适合评估一家科技公司的成长性？

A.市净率（P/B）