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2026年金融风险管理新趋势：FRM压力测试方案新增考点解析

一、单选题（共10题，每题2分）

1.根据2026年FRM考试新趋势，压力测试方案中新增的“宏观审慎压力测试”主要关注以下哪个风险维度？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险与系统性风险

2.2026年FRM考试新增要求，压力测试方案需明确“压力情景设计”的依据，以下哪项不属于其核心依据？

A.国际监管机构（如巴塞尔银行监管委员会）的最新指引

B.历史极端市场事件（如2008年金融危机）的数据分析

C.金融机构内部风险偏好与资本充足水平

D.竞争对手的压力测试结果

3.在2026年FRM压力测试方案中，监管机构对“压力情景的合理性”提出了更高要求，以下哪项指标通常不被用于评估压力情景的合理性？

A.压力情景与历史极端事件的重合度

B.压力情景对机构关键业务线的覆盖范围

C.压力情景下的资本缓冲是否满足监管要求

D.压力情景的波动性是否高于行业平均水平

4.2026年FRM考试新增考点，压力测试方案中“风险传染评估”的核心方法是什么？

A.敏感性分析

B.极端值分析

C.蒙特卡洛模拟

D.网络分析法（NetworkAnalysis）

5.根据2026年FRM新趋势，压力测试方案需纳入“气候风险”评估，以下哪项情景