2026年金融风险管理师（FRM）考试题库（附答案和详细解析）（0630）.docxVIP

金融风险管理师（FRM）

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

以下哪种风险属于系统性风险？A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.法律风险答案：B解析：系统性风险是指影响整个市场的风险，如宏观经济波动、政策变化等。市场风险属于系统性风险，而信用风险、操作风险和法律风险主要影响局部机构或业务。B项正确，A、C、D项错误。

VaR（ValueatRisk）衡量的是在给定置信水平下，投资组合在持有期内的最大可能损失。以下哪个说法是正确的？A.VaR可以完全避免投资损失B.VaR计算假设市场因素服从正态分布C.VaR考虑了极端损失的可能性D.VaR适