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2026年金融分析师招聘考试预测题：投资分析与风险管理

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

题目：

1.假设某公司股票的当前市价为50元，未来一年内可能上涨至60元或下跌至40元，且上行概率为65%，下行概率为35%。若投资者购买该股票的看涨期权，行权价为55元，期权费为5元，则该期权的内在价值和时间价值分别为（）。

A.0元和5元

B.5元和0元

C.10元和-5元

D.0元和10元

2.某企业计划投资一个项目，初始投资1000万元，预计未来五年内每年现金流为300万元，贴现率为10%。该项目的净现值（NPV）为（）。

A.300万元

B.100万元

C.200万元

D.150万元

3.以下哪种金融工具通常被认为具有高流动性，但收益率相对较低？（）

A.股票

B.公司债券

C.货币市场基金

D.不动产投资信托（REITs）

4.在投资组合管理中，以下哪种方法能够有效降低非系统性风险？（）

A.单一行业投资

B.高杠杆融资

C.分散投资

D.空头交易

5.某银行的信用风险模型显示，某客户的违约概率（PD）为2%，违约损失率（LGD）为50%，违约风险暴露（EAD）为100万元。该客户的预期损失（EL）为（）。

A.1万元

B.2万元

C.5万元

D.10万元

6.以下哪种市