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同业交易对手信用风险动态监测管理制度

第一章总则

第一条为规范本行同业交易对手信用风险的管理，建立前瞻性、穿透式、全覆盖的动态监测体系，提升对同业业务风险的识别、计量、预警与处置能力，保障本行同业业务稳健运行，根据《中华人民共和国商业银行法》《商业银行同业业务管理办法》《商业银行大额风险暴露管理办法》等法律法规及监管要求，结合本行实际，特制定本制度。

第二条本制度适用于本行及下辖各分支机构开展的同业拆借、同业存款、同业借款、同业代付、买入返售（卖出回购）等同业融资业务，以及同业存单、金融债券、资产支持证券等同业投资业务所涉及的交易对手信用风险管理。

第三条同业交易对手信用风险动态监测管理应遵循以下基本原则：

（一）穿透识别原则。必须穿透同业业务的复杂交易结构，准确识别最终承担信用风险的底层交易对手，防范通过多层嵌套掩盖真实风险。

（二）动态实时原则。建立常态化、高频次的监测机制，根据宏观经济形势、市场波动及交易对手自身基本面变化，实时或高频更新风险数据，实现风险的早识别、早预警。

（三）限额管理原则。对单一同业交易对手设定多层次的风险限额，包括但不限于集中度限额、授信额度及期限结构限额，并在动态监测中严格执行限额预警与管控。

（四）协同联动原则。同业业务部门、风险管理部门、法律合规部门及计财部门应建立信息共享与联动响应机制，确保风险监测结果能够迅速转化为管控动作。

第二章