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金融行业风险管理部专员信用风险评估工作手册（执行版）

第1章信用风险管理概述

信用风险，如同金融体系的“隐形杀手”，悄无声息却可能造成巨大冲击。一笔看似正常的贷款，可能因借款人违约而让银行陷入困境。反之，若能有效识别、评估并控制风险，金融机构不仅能保全资产，更能在此基础上实现稳健增长。对于风险管理部专员而言，深入理解信用风险管理的方方面面，是履职尽责的基石。本章旨在勾勒信用风险管理的核心轮廓。

1.1信用风险定义与分类

信用风险，本质上是交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。简单来说，就是对方欠款还不上，或者无法按约定条件（如利率、期限）履约所带来的不确定性。在金融活动中，信用风险无处不在。一家银行向企业发放贷款，企业能否按期还本付息，就是典型的信用风险体现。

信用风险的分类方法多样，实践中常根据风险来源进行划分：

客户信用风险（CustomerCreditRisk）：这是最核心的部分，指借款人（个人或企业）因经营不善、财务状况恶化或个人原因，无法按时足额偿还债务本息的风险。例如，一家成长型科技公司，其未来盈利能力的不确定性就构成了对其贷款的信用风险。

交易对手信用风险（CounterpartyCreditRisk）：在衍生品交易、证券回购等交易中，指交易对手未能履行合约义务（如无法按时交割证券或履行互换支付）而给己方带来的损失风险。尤