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金融行业风控部风控师风险审查操作手册（执行版）

第1章风险管理框架

1.1风险管理政策与目标

风险管理政策是风控工作的灵魂。在金融行业，没有明确的风险管理政策，任何风控措施都可能沦为形式主义。监管机构早已将风险管理政策纳入合规审查的核心内容。以银保监会发布的《商业银行流动性风险管理办法》为例，其中明确要求银行必须建立全面、审慎、有效的风险管理体系。实践中，大型银行的风险政策往往包含超过200条具体条款，涵盖信用风险、市场风险、操作风险等八大类风险。

风险管理目标的核心是三性平衡：安全性、流动性和盈利性。这三者之间存在天然的矛盾关系，风控师需要做的就是找到最佳平衡点。例如，某股份制银行的内部政策规定，信用风险损失率控制在1.5%以内时，可适当提高市场风险敞口；但一旦超过1.8%，必须立即削减高风险资产配置。这种动态调整机制，正是风险管理目标灵活性的体现。

风险偏好是政策中的关键指标。国际先进银行通常将风险偏好划分为三个层级：可接受风险、不可接受风险和例外风险。某外资银行的风险偏好文件中，明确将单户信用风险敞口超过10亿美元列为不可接受风险。这种量化的表达方式，使得风险控制有了清晰的边界。国内头部银行也开始借鉴这一做法，但普遍存在量化指标过粗的问题，导致实际操作中仍需依赖人工判断。

1.2风险管理组织架构

风险管理组织架构必须与业务发展相匹配。典型的架构包含三个层级：决策层