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宏观经济波动环境下长期资本的资产配置逻辑研究

目录

一、研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

长期资本管理的理论根基．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

宏观风险识别的必要性探讨．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

现有资产配置模型的瓶颈分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

二、核心理论构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

跨周期均衡框架构建方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

风险平滑器的数学映射原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

动态因子模型的应用设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

三、环境特征量化分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

货币周期的信号识别体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

政策工具与资产价格传导链．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

收益率曲线形态的跨期预测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1