2026年金融风险管理师（FRM）考试题库（附答案和详细解析）（0617）.docxVIP

金融风险管理师（FRM）

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

在风险价值（VaR）的计算中，如果置信水平为95%，持有期为10天，则表示该组合在未来10天内的最大可能损失有95%的概率不会超过该VaR值。

A.正确

B.错误

答案：B

解析：这是一个常见的概念混淆。VaR的定义是“在给定的置信水平和持有期内，资产组合的最大预期损失”。95%的置信水平意味着有95%的概率损失不会超过VaR值，即有5%的概率损失会超过VaR值。因此，题目表述为“最大可能损失有95%的概率不会超过该VaR值”是错误的，正确表述应为“损失有95%的概率不会超过该VaR值”。

根据《巴塞尔协议III》